演示网络已就绪 LLAMA DApp V0.1.1
AI DEMO
BTC$118,420+1.84%ETH$3,812+0.72%SOL$194.22-0.36%SPX6,390.10+0.31%DXY97.64-0.18%US10Y4.21%+3 bpGOLD$3,344+0.44%
SIMULATED返回总览
05SIMULATED DATA
策略智能
按照市场状态匹配度与风险调整证据排序，而非只看收益。
历史重放设计04NOT RUN
纸面观察设计04NOT RUN
较高风险01保留在排序中
容量模型—NOT RUN · UNKNOWN
04 / 04 个研究候选
按市场状态匹配排序；收益不会覆盖回撤、模型风险或方法状态。
SIMULATED趋势跟随
01Adaptive Trend Overlay
自适应趋势叠加根据市场状态动态调整趋势敞口，在波动扩张时降低 Beta。
STR-031 · 模拟研究跟踪92状态匹配
模拟情景 · 90 日研究窗口30 日情景 +3.8%
模拟 90 日收益+9.7%
模拟最大回撤-4.6%
模拟波动率8.9%
模型风险中等
负责人审查附带条件方法状态NOT RUN容量模型UNKNOWN
模拟成本假设 · 10 + 8 bps无真实执行容量模型未运行
等待负责人审查仅限研究查看研究 ↗
SIMULATED资金费率与基差
02Basis Dispersion
基差离散策略捕捉交易场所与期限之间的基差分散，同时限制方向风险。
STR-018 · 模拟研究跟踪84状态匹配
模拟情景 · 90 日研究窗口30 日情景 +1.2%
模拟 90 日收益+4.1%
模拟最大回撤-2.1%
模拟波动率4.2%
模型风险低
负责人审查附带条件方法状态NOT RUN容量模型UNKNOWN
模拟成本假设 · 10 + 8 bps无真实执行容量模型未运行
等待负责人审查仅限研究查看研究 ↗
SIMULATED防御性收益
03Defensive Carry Matrix
防御性 Carry 矩阵在风险承压阶段组合防御性 Carry 与现金替代敞口。
STR-044 · 模拟研究跟踪77状态匹配
模拟情景 · 90 日研究窗口30 日情景 +0.8%
模拟 90 日收益+2.9%
模拟最大回撤-1.7%
模拟波动率3.8%
模型风险低
负责人审查附带条件方法状态NOT RUN容量模型UNKNOWN
模拟成本假设 · 10 + 8 bps无真实执行容量模型未运行
等待负责人审查仅限研究查看研究 ↗
SIMULATED波动率
04Volatility Rebalance
波动率再平衡按照波动率变化再平衡风险预算，目前仍处于观察状态。
STR-052 · 模拟研究跟踪64状态匹配
模拟情景 · 90 日研究窗口30 日情景 -0.6%
模拟 90 日收益+2.1%
模拟最大回撤-7.8%
模拟波动率12.4%
模型风险偏高
负责人审查未知方法状态NOT RUN容量模型UNKNOWN
模拟成本假设 · 10 + 8 bps无真实执行容量模型未运行
证据尚不完整不得进入生产查看研究 ↗